RESPON PASAR MODAL PASCA TRAGEDI LEDAKAN BOM BALI II DAN PENGUMUMAN KENAIKAN HARGA BBM TERHADAP HARGA SAHAM

FARISI, NABIL (2006) RESPON PASAR MODAL PASCA TRAGEDI LEDAKAN BOM BALI II DAN PENGUMUMAN KENAIKAN HARGA BBM TERHADAP HARGA SAHAM. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
RESPON_PASAR_MODAL_PASCA_TRAGEDI_LEDAKAN_BOM_BALI_II_DAN_PENGUMUMAN_KENAIKAN_HARGA_BBM_TERHADAP_HARGA_SAHAM.pdf

Download (87kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan judul “Respon Pasar Modal Pasca Tragedi Ledakan Bom Bali II dan Pengumuman Kenaikan Harga BBM Terhadap Harga Saham” Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji tingkat signifikansi abnormal return saham pasca pengumuman kenaikan harga BBM dan terjadinya ledakan Bom Bali II dan menguji apakah terjadi perubahan rata-rata abnormal return saham sebelum dan sesudah pengumuman kenaikan harga BBM dan terjadinya ledakan Bom Bali II Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi abnormal return saham pasca pengumuman kenaikan harga BBM dan terjadinya ledakan Bom Bali II dengan menggunakan standar deviasi didasarkan pada deviasi standar return-return tidak normal dari masing-masing sekuritas secara cross-section. Sedangkan untuk menguji apakah terjadi perubahan rata-rata abnormal return saham sebelum dan sesudah pengumuman kenaikan harga BBM dan terjadinya ledakan Bom Bali II dengan menggunakan uji-t. Hasil penelitian menunjukkan dilihat dari Average Abnormal return bahwa ada reaksi pasar di sekitar ledakan bom Bali II dan tanggal pengumuman kenaikan BBM. Sedangkan cummulative Average Abnormal return mengindikasikan bahwa pasar bereaksi negatif terhadap ledakan bom Bali II dan tanggal pengumuman kenaikan BBM. Untuk pengujian Ho tidak terdapat signifikansi abnormal return disekitar peristiwa ledakan bom Bali II dan pengumuman kenaikan harga BBM karena t-hitung (1.6860) lebih kecil dari t-tabel (2.000). Dalam Ho tidak terdapat perubahan rata-rata abnormal return saham sebelum dan sesudah ledakan bom Bali II dan tanggal pengumuman kenaikan BBM karena t-hitung (-1.144) lebih kecil dari t-tabel (2.776). Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka penulis dapat memberikan saran bahwa sebaiknya investor diharapkan untuk peka terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku pergerakan harga saham, untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan event lainnya selain event peristiwa ledakan bom Bali II dan pengumuman kenaikan harga BBM.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions: Faculty of Economic > Department of Accounting
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 04 Jul 2012 04:03
Last Modified: 04 Jul 2012 04:03
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/10892

Actions (login required)

View Item View Item