ANALISA PENAWARAN UANG DI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN DINAMIK PARSIAL ADJUSMENT MODEL (PAM)

Dwi Abdilla, Cahyo (2007) ANALISA PENAWARAN UANG DI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN DINAMIK PARSIAL ADJUSMENT MODEL (PAM). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
ANALISA_PENAWARAN_UANG_DI_INDONESIA_DENGAN_PENDEKATANDINAMIK_PARSIAL_ADJUSMENT_MODEL.pdf

Download (42kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap JUB (M1 dan M2) di Indonesia dengan judul “Analisa Penawaran Uang Di Indonesia Dengan Pendekatan Dinamik Parsial Adjusment Model (PAM)“. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi jumlah uang beredar di Indonesia dan variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap jumlah uang beredar. Hipotesa yang diambil penulis adalah diduga bahwa suku bunga deposito, uang primer, GDP riil, inflasi dan jumlah uang beredar tahun sebelumnya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah uang beredar di Indonesia. Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang telah diolah dan diterbitkan oleh instansi yang kompeten dan penelitian ini termasuk jenis penelitian penjelasan (explanatory confirmatory research). Dengan model analisis PAM sebagai berikut :Yt = b0 + b1X1t + b2X2t + b3X3t + b4X4t + b5Yt-1 + Ut Hasil uji t untuk M1 pada = 5% menunjukkan bahwa uang primer (t hitung = 1.154 < t tabel = 2.030) dan inflasi (t hitung = 1.498 < t tabel = 2.030) berpengaruh tidak signifikan terhadap jumlah uang beredar M1. Tetapi tingkat suku bunga deposito (t hitung = -2.101 > t tabel = 2.030), GDP riil (t hitung = 2.416 < t tabel = 2.030) , M1 tahun sebelumnya (t hitung = 2.985 < t tabel = 2.030) berpengaruh yang signifikan terhadap jumlah uang beredar M1. Sedang hasil uji f pada = 5% secara bersama-sama variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Hasil uji t untuk M2 pada = 5% menunjukkan bahwa uang primer (t hitung =2.202 < t tabel = 2.030), inflasi (t hitung =-0,648 < t tabel = 2.030) M2 tahun sebelumnya (t hitung =-7.550 < t tabel = 2.030) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah uang beredar M2. Tetapi tingkat suku bunga deposito (t hitung = 0.844 > t tabel = 2.030), GDP riil (t hitung = - 1.598 > t tabel = 2.030) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap M2. Sedang hasil uji f pada = 5% secara bersama-sama variabel bebas mepunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah variabel tingkat suku bunga deposito, GDP riil, dan M1 tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah uang beredar dalam arti sempit M1. Namun uang primer dan inflasi mempunyai hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap M1. Sedangkan untuk M2, uang prmer, inflasi dan M2 tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap JUB dalam arti luas. Akan tetapi untuk tingkat suku bunga deposito dan GDP riil memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap JUB untuk M2. Untuk faktor yang mempunyai pengaruh paling dominan untuk M1 adalah M1 tahun sebelumnya dengan standar deviasi sebesar 0.517, dan sedangkan untuk M2 adalah M2 tahun sebelumnya dengan standar deviasi sebesar 0.816.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions: Faculty of Economic > Department of Economics and Development Studies
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 24 May 2012 04:08
Last Modified: 24 May 2012 04:08
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/5821

Actions (login required)

View Item View Item