PENERAPAN MODEL INDEKS GANDA UNTUK MEMBENTUK PORTOFOLIO OPTIMAL (Studi Pada Saham Indeks LQ 45 yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta Periode September 2003 Sampai Dengan Desember 2005)

Setiawan, Hari (2006) PENERAPAN MODEL INDEKS GANDA UNTUK MEMBENTUK PORTOFOLIO OPTIMAL (Studi Pada Saham Indeks LQ 45 yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta Periode September 2003 Sampai Dengan Desember 2005). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PENERAPAN_MODEL_INDEKS__GANDA_UNTUK_MEMBENTUK_PORTOFOLIO_OPTIMAL.pdf

Download (85kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini adalah studi kasus dengan judul ” “Penerapan Model Indeks Ganda Untuk Membentuk Portofolio Optimal (Studi pada Saham Indeks LQ 45 yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta Tahun Periode September 2003 Sampai Dengan Desember 2005)”. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui saham-saham apa saja yang membentuk portofolio optimal dan berapa proporsinya pada saham indeks LQ 45 dengan menggunakan indeks ganda selama periode penelitian. Populasi penelitian ini adalah saham-saham saham perusahaan Indeks LQ 45 yang tercatat di BEJ periode September 2003 sampai dengan Desember 2005. Masing-masing periode selama September 2003 sampai dengan Desember 2005 terdapat 45 emiten dalam indeks LQ 45. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu purposive samplinsg, yang dilakukan dengan cara pengambilan subyek bukan didasarkan atas strata atau daerah tetapi didasarkan pada tujuan tertentu. Kriteria dalam penelitian ini adalah: saham yang selalu masuk dalam daftar Indeks LQ 45 periode September 2003 sampai dengan Desember 2005, dan memiliki daftar rasio dalam laporan keuangan yang lengkap. Hasil penelitian menyebutkan bahwa saham-saham yang membentuk portofolio optimal adalah Astra International Tbk (ASII) memiliki proporsi dana dalam portofolio optimal sebesar 0,0175090 atau 1,751%. Semen Gresik Tbk (SMGR) memiliki proporsi dana dalam portofolio optimal sebesar 0,9534891 atau 95,348%. Timah Tbk (TINS) memiliki proporsi dana dalam portofolio optimal sebesar 0,0009457 atau 0,095%. Unilever Indonesia Tbk (UNVR) memiliki proporsi dana dalam portofolio optimal sebesar 0,0260494 atau 2,605%. Bentoel International Investama Tbk (RMBA) memiliki proporsi dana dalam portofolio optimal sebesar 0,0009843 atau 0,098%. Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) memiliki proporsi dana dalam portofolio optimal sebesar 0,0010225 atau 0,102%. Expected return portofolio yang dimiliki oleh masing-masing saham- saham yang membentuk portofolio optimal pada saham LQ 45 adalah 550,6804. risiko portofolio seluruh saham-saham LQ 45 yang membentuk portofolio optimal adalah 0,0581 atau 5,81%.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions: Faculty of Economic > Department of Management
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 18 Jul 2012 06:27
Last Modified: 18 Jul 2012 06:27
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/12395

Actions (login required)

View Item View Item