PEMBENTUKAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL INDEKS GANDA(Studi Pada Perusahaan Properti dan Realestate Di BEJ)

Widya, Linda (2006) PEMBENTUKAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL INDEKS GANDA(Studi Pada Perusahaan Properti dan Realestate Di BEJ). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PEMBENTUKAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL INDEKS GANDA(Studi Pada Perusahaan Properti dan Realestate Di BEJ).pdf

Download (85kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian penelitian studi kasus dengan judul ”Pembentukan Portofolio Saham optimal menggunakan Model Indeks Ganda studi pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Jakarta”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui saham apa saja yang terbentuk dalam portofolio optimal dan berapa proporsi dana masing-masing saham yang digunakan dalam portofolio optimal pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Jakarta dengan menggunakan model indeks ganda. Populasi penelitian ini adalah seluruh saham-saham properti dan real estate yang tercatat di Bursa Efek Jakarta periode Januari 2005 sampai Februari 2006 yaitu berjumlah 33 saham. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode piuposive sampling yaitu dilakukan dengan cara pengambilan subjek bukan berdasarkan atas strata atau daerah tetapi berdasarkan tujuan tertentu. Kriteria yang digunakan adalah semua saham properti dan real estate yang selalu masuk dalam Bursa Efek Jakarta selama periode penelitian dan mempunyai rasio keuangan lengkap dalam laporan keuangannya selama periode penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut sampel penelitian berjumlah 22 saham. Hasil penelitian menyebutkan bahwa saham-saham yang terbentuk dalam portofolio saham optimal adalah saham-saham yang variabel bebasnya berpengaruh paling banyak terhadap variabel terikatnya dan mempunyai expected return bernilai positif. Berdasarkan kriteria tersebut saham-saham yang terbentuk dalam portofolio saham optimal pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Jakarta adalah saham Duta pertiwi (DUTI), saham Karka Jasa Profilia (KARK) dan saham Summarecon Agung (SMRA). Sedangkan expected return yang akan diperoleh masing-masing saham yang terbentuk dalam portofolio saham optimal adalah sebesar 560.1129712 sedangkan untuk risiko portofolio adalah sebesar 0.05508927 atau 5.508 %.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions: Faculty of Economic > Department of Management
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 05 Jul 2012 07:42
Last Modified: 05 Jul 2012 07:42
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/11194

Actions (login required)

View Item View Item