UMM Institutional Repository

EFEK AWAL DAN AKHIR PEKAN TERHADAP TINGKAT PENGEMBALIAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA (Studi pada saham perusahaan kategori LQ 45)

Putra, Pandu Eka (2016) EFEK AWAL DAN AKHIR PEKAN TERHADAP TINGKAT PENGEMBALIAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA (Studi pada saham perusahaan kategori LQ 45). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-panduekapu-43277-1-pendahul-n.pdf

Download (3MB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-panduekapu-43277-2-babi.pdf

Download (122kB) | Preview

Abstract

Keyword : Monday effect, weekend effect, abnormal return, return.,Monday effect, weekend effect, abnormal return, return. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efek hari Senin (Monday effect) dan efek akhir pekan (Weekend effect) di Bursa Efek Indonesia. Selain itu untuk mengetahui reaksi pasar terhadap akhir pekan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia yang dilihat dari perbedaan abnormal return pada saat akhir pekan perdagangan (Jumat) dan awal pekan perdagangan (Senin). Desain penelitian ini adalah studi peristiwa. Metode pengumpulan data adalah dengan dokumentasi data harga saham harian secara time series periode Januari 2014 - Desember 2014 di Pojok Bursa Efek Indonesia. Analisis yang digunakan untuk mengetahui Monday effect dan Weekend effect di Bursa Efek Indonesia menggunakan metode rata-rata return. Sedangkan untuk mengetahui reaksi pasar terhadap akhir pekan perdagangan menggunakan uji beda paired sample t test. Tolok ukur untuk menentukan bahwa terjadi Monday effect dan Weekend effect di Bursa Efek Indonesia adalah jika rata-rata return pada hari senin adalah negatif dan rata-rata return hari jumat adalah positif dan tertinggi dibanding hari lainnya. Sedangkan untuk mengetahui reaksi pasar terhadap akhir pekan perdagangan adalah jika nilai sig.(2 tailed) < 0,05. Hasil analisis rata-rata return untuk hari Senin menunjukan hasil positif senilai 0,0015% dengan demikian tidak terjadi Monday effect di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan, rata-rata return hari jumat positif senilai 0,1827% dan merupakan yang tertinggi dibandingkan hari lainnya, dengan demikian terjadi Weekend effect di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan uji beda paired sample t test menunjukan nilai sig.(2 tailed) sebesar 0,256 > 0,05 berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata abnormal return pada saat akhir pekan perdagangan (Jumat) dengan awal pekan perdagangan (Senin). Maka dapat disimpulkan pasar tidak bereaksi terhadap akhir pekan perdagangan.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions: Faculty of Economics > Department of Management (61201)
Depositing User: Mr Ahmad Adi Husada
Date Deposited: 13 Oct 2016 08:19
Last Modified: 13 Oct 2016 08:19
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/33520

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo