UMM Institutional Repository

PENGARUH INDEKS HARGA SAHAM LUAR NEGERI SEBELUM DAN SESUDAH KRISIS GLOBAL TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DI INDONESIA

HABIBI, MOHAMMAD SYAHRI (2012) PENGARUH INDEKS HARGA SAHAM LUAR NEGERI SEBELUM DAN SESUDAH KRISIS GLOBAL TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DI INDONESIA. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummb--mohammadsy-27862-2-babi.pdf

Download (59kB) | Preview

Abstract

Pengaruh fluktuasi indeks harga saham luar negeri sebelum dan sesudah krisis global terhadap indeks harga saham gabungan di indonesia dilakukan penulis untuk mengetahui seberapa besar pengaruh beberapa indeks luar negeri, yaitu Dow Jones, Nikkei, Hang Seng dan Straits Times terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Indonesia pada periode penelitian dari 31Agustus 2007 sampai 31Agustus 2009. Mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel bebas Indeks Dow Jones (X1) Nikkei (X2) Hang Seng (X3) dan Straits Times (X4) terhadap variabel terikat IHSG sebelum krisis (Y1) dan sesudah krisis (Y2), serta mengetahui besar pengaruhnya maka digunakan regresi linier berganda. Dengan bantuan program SPSS 17 maka didapatkan hasil persamaan regresi linier berganda Y1 = 929.871+ 0, 050 X1 – 0, 480 X2 + 0, 073 X3 – 0, 247 X4 dan Y2 = 478.875 – 0.130 X1 – 3,112 X2 + 0, 101 X3 – 0, 625 X4. Koefisien determinasi yang didapatkan diketahui bahwa Nilai R-Square atau R2 sebesar 0,923 atau 92% yang menerangkan bahwa keseluruhan variabel bebas indeks Dow Jones (X1), Nikkei (X2), Hang Seng (X3) dan Straits Times (X4) dapat mempengaruhi variabel terikat IHSG (Y) sebesar 92% sedangkan sisanya 8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model yang diteliti. Dari uji simultan dengan uji F dapat diketahui bahwa semua variabel bebas indeks Dow Jones (X1), Nikkei (X2), Hang Seng (X3) dan Straits Times (X4) mempunyai pengaruh secara simultan/bersama-sama yang signifikan terhadap variabel terikat IHSG (Y) karena F hitung > F tabel yaitu 37,539 > 2,870. Dari uji t yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa indeks Dow Jones (X1), Nikkei (X2), Hang Seng (X3) dan Straits Times (X4) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap IHSG (Y), sedangkan indeks Hang Seng (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap IHSG (Y) Investor dan calon investor yang ingin menginvestasikan dananya pada indeks dalam negeri (IHSG), sebaiknya menganalisis kinerja indeks dunia yang mempengaruhi IHSG terutama indeks Hang Seng, sehingga dapat menjadi patokan dalam memperkirakan pergerakan IHSG di masa depan.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions: Faculty of Economics > Department of Management (61201)
Depositing User: Mrs Ruli Alfi
Date Deposited: 03 Jun 2016 09:10
Last Modified: 03 Jun 2016 09:10
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/31368

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo