PENGUJIAN EMPIRIS PENERAPAN MODEL PENENTUAN HARGA FUTURES (Studi Kasus Pada LQ 45 Indeks Futures di Bursa Efek Surabaya)

Pratiwi, Meilina Eka (2006) PENGUJIAN EMPIRIS PENERAPAN MODEL PENENTUAN HARGA FUTURES (Studi Kasus Pada LQ 45 Indeks Futures di Bursa Efek Surabaya). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
c.pdf

Download (69kB) | Preview

Abstract

Perkembangan pasar keuangan terutama pasar modal sangatlah pesat. Investor mempunyai kesempatan untuk berinvestasi di berbagai jenis instrumen. Salah satunya adalah instrumen derivatif stock indeks futures yang sejak tahun 2001 telah di luncurkan oleh Bursa Efek Surabaya (BES). Dalam berinvestasi investor harus memperhatikan model penentuan harga futures yang terdiri dari tiga model yaitu : kontrak yang tidak memberikan income, kontrak yang memberikan cash income,dan kontrak untuk sebuah aset yang memberikan income. Faktor dalam penentuan harga futures juga harus diperhatikan diantaranya :harga aset yang menjadi patokan (underlying asset), yield, tingkat suku bunga.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions: Faculty of Economic > Department of Management
Depositing User: Anggit Aldila
Date Deposited: 26 Jul 2012 03:48
Last Modified: 26 Jul 2012 03:48
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/13352

Actions (login required)

View Item View Item